정실장의 해외선물

안녕하세요 ​오늘은 VaR(Value-at-Risk)에 대해 알아보겠습니다.   VaR(Value-at-Risk) VaR는 금융 분야에서 사용되는 위험 관리 도구로​ 특정 기간 동안의 잠재적 손실을 측정하는 방법입니다.​투자 포트폴리오나 금융 상품의​ 손실 위험을 정량화하고 예측하기 위해 사용되며​일정 신뢰 수준에서 발생할 수 있는 최대 예상 손실을 나타냅니다.​​VaR의 주요 특징과 사용 방법은 다음과 같습니다​​신뢰 수준과 시간​ VaR은 주로 1일 기간을 사용하며​ 일반적으로 95% 또는 99%와 같은 신뢰 수준으로 정의됩니다. ​예를 들어, 95% 신뢰 수준의 VaR은 ​특정 기간 동안 100만 달러를 투자한 경우, ​5%의 확률로 100만 달러를 초과하는 손실이​ 발생할 수 있다는 것을 의미합니..

미국의 지난달 소비자물가지수(CPI) 상승세가 소폭 둔화하면서 15일(현지시간) 시장에서는 연내 기준금리 인하 기대가 되살아나고 국채 금리가 하락했다.블룸버그통신 등에 따르면 이날 시장금리의 벤치마크인 미 10년물 국채 금리는 CPI 발표 이후 미국 장중에 전장 대비 0.1%포인트가량 떨어진 4.34%까지 하락했다. 이는 한달여 만에 최저 수준이다.미 10년물 국채 금리는 한국시간 오전 9시 57분 기준 4.311%로 떨어지며 낙폭을 확대하고 있다.금리 스와프 시장에서는 현재 5.25∼5.5% 수준인 미국 기준금리가 9월까지 0.25%포인트 떨어질 확률을 80% 이상으로 봤으며, 7월 금리 인하 전망도 4분의 1가량으로 올라왔다.시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 CPI 발표 직후 금리선물 시장에..

정말 오랜만에 투자자들이 기다리던 소비자물가(CPI) 데이터가 나왔습니다. 시장이 주목한 4월 근원 CPI는 0.3% 오르는 데 그쳐 3월(0.4%)보다 낮아졌습니다. 작년 10월 이후 6개월 만에 처음 전달보다 적은 상승률입니다. 물가만 좋았던 게 아닙니다. 함께 발표된 4월 소매판매는 3월과 같은 수준(0%)으로 유지됐습니다. 소비가 정체된다면 디스인플레이션은 가속할 수 있습니다. 모두 미 중앙은행(Fed)이 원하는 것이죠. 기준금리 인하에 대한 기대가 다시 살아났습니다. Fed가 오는 9월부터, 올해 두 번 이상 금리를 내릴 것이란 베팅이 퍼졌습니다. 시장 금리는 급락했고, 뉴욕 증시에선 축포가 터졌습니다. S&P500 지수는 사상 최초로 5300을 단숨에 돌파했습니다.CPI부터 자세히 알아보겠습니..