ADX(평균방향지수), DMI(방향운동지수)

 

안녕하세요 

오늘은 ADX 평균방향지수에 대해 알아보도록 하겠습니다.​

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기업과 시장에 대한 이해없이 오직 기술적 지표만을 보고

 

매매를 하는 것은 하수의 영역이라고 합니다.

 

세력이 차트를 교묘하게 조절해 상승할 것처럼 포장한 후에

 

물량을 정리하는 수법을 쓰기 때문에

 

단순히 차트만으로 매수를 하면 안된다고 합니다.

 

또 차트는 과거의 지표이고 내일은 어떻게 될지 모르게 되므로

 

과거의 사실을 미래의 예측에 사용하는 것은 불합리한 측면이 있다라고 합니다.

 

이런 이유들로 기술적 지표만 보고 매매를 하는 것은

 

하수의 영역이라고 하는 것 같습니다.

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그런데 개인투자자가 기댈 언덕이

 

사실 차트밖에 없다는 점이 좀 안타깝습니다.

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그래서 캔들의 움직임과 여러 보조지표를 갖고

 

상승 하락과 비교하며 차트를 바라보고 있는데

 

DMI와ADX지표가 문득 괜찮은 보조지표라는 생각을 하게 되어

 

하나의 매매기법으로 정리를 해보고자 합니다.

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단, 개인마다 보는 관점이 다를 수 있으므로

 

DMI&ADX 지표만 보지 말고

 

다른 보조지표도 함께 보아 판단하는 것이 필요해 보입니다.

 

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DMI 와 ADX 이해하기

 

과거 웰리스 와일더(J. Welles Wilder)가

 

1978년 처음으로 개발한 지표가 DMI입니다.

 

하지만 DMI만으로 판단을 하기엔 속임수 파동 등

 

여러가지 문제가 있어서

 

이를 보완하기 위해 만든 지표가 바로 ADX입니다.

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DMI는 현재 시장의 추세가 유효한 것인지

 

유효하다면 어떤 추세로 움직이고 있는지 판단하는 지표이고

 

ADX는 DMI를 이동평균하여 추세가 유효한 것을

 

증명할 때나 강도를 파악할 때 쓰이고 있습니다.

 

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DMI와 ADX를 같이 사용하게 되므로써

 

추세의 강도, 방향을 동시에 파악합니다.

 

상승추세가 나타날 경우 전일 고가보다 당일 고가가 높다고 판단하고

 

하락추세가 나타날 땐 반대로 전일 저가보다 당일 저가가 더 낮다고 해석합니다.

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영웅문 글로벌 지표추가엔 DMI를 선택을 하시면

 

DI Plus, DI Minus, ADX 3가지 모두 표시가 나와있습니다.

 

기본값은 DI14, ADX9일로 세팅되어 있습니다.

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쉽게 해석하면 Plus DMI는 매수 강도

 

Minus DMI는 매도 강도를 나타내고 있다는 것을 볼 수 있습니다.

 

이 DMI를 이동평균한 추세의강도가 ADX라고 생각하시면 됩니다.

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DMI & ADX 해석

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1. +DI는 -DI와의 차이가 클수록 상승탄력이 크다 판단하면 되고

 

반대로 -DI는 +DI와 차이가 크면 하락탄력이 크다고 판단하시면 됩니다.

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2. DM은 만약 시장이 상승추세라면 금일 고가가 전일 고가보다 높아야 하며

 

반대로 하락추세라면 금일 저가가 전일 저가보다 낮아야 합니다.

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3. TR은 절대값을 기준으로 사용하고 추세와 상관없이

 

주가 움직임을 같이 따라서 움직입니다.

 

보통 주가의 변동이 커질수록 TR도커지며 주가가 횡보추세라면 폭이 작아집니다.

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DX 해석하기

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수식만 보면 어렵게 보일 수 있습니다.

 

위의 수식을 이용한 예를 가정하겠습니다.

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14일(기본값) 중 +DI가 50%, -DI가 30%라면

 

14일간의 상승추세는 50%, 하락추세는 30%,

 

다시 50%는 횡보했다고 해석하는 것입니다.

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여기서 DX를 사용해 계산해보겠습니다.

 

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이해가 되시나요?

 

하락추세로 값을 바꿔 한 번 더 계산하여 보도록 하겠습니다.

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위의 계산을 확인해본다면 +DI 혹은 -DI의 값이

 

둘 중에 하나라도 커지면 DX값도 커진다는 것을 확인할 수 있습니다.

 

즉, DX는 추세의 강도라고 판단할 수 있으며,

 

DX를 이동평균선으로 표시해둔 것이 바로 ADX입니다.

 

ADX가 상승한다면 추세가 정해진다고 예측할 수 있습니다.

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DMI & ADX 매매방법

 

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1. +DI와 -DI의 교차점을 이용한 매매

 

+DI가 -DI를 상향돌파한다면 매수 검토합니다.

 

-DI가 +DI를 상향돌파한다면 매도 검토합니다.

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하지만 이 기준만 적용한다면 속임수 파동이 나타날 수 있으므로

 

+DI가 -DI를 상향돌파할 때의 고점을 돌파하기 전까지 지켜보다가

 

고점을 돌파해낼 때 매수 검토합니다.

 

매도 시에도 같은 기준이 적용합니다.

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2. +DI와 -DI 그리고 ADX를 병행 이용한 매매

 

+DI와 -DI의 교차점에서 ADX를 확인하여 추세를 판단합니다.

 

+DI가 -DI를 상향 돌파한다고 하더라도 ADX를 반드시 확인하여

 

수치가 20이상인지 확인해야만 상승추세로 볼 수 있습니다.

 

반대로 ADX값이 20이하일 경우와 상승하지 않는다면 보류를 하는것이 좋습니다.

 

하락 시에도 같은 기준으로 적용됩니다.

 

 

추가로 ADX가 +DI 혹은 -DI 보다 값이 낮거나 20이하라면

 

보유중인 물량을 정리하는 쪽으로 검토합니다.

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+DI와 -DI의 차이가 최대치를 기록한 후에

 

차이가 점점 좁혀짐과 동시에

 

ADX의 방향이 주가 움직임과 반대로 흘러간다면

 

다이버전스 발생으로 판단하여 추세 전환 가능성이 높습니다.

 

 

 

 

DMI & ADX 매매시 주의할 점

 

추세의 방향이나강도를 나타내는 DMI & ADX 지표는

 

데이트레이딩 같은 단기 매매시에 많이 사용되고 있는 지표입니다.

 

하지만 매매 시점을 정확하게 파악하기 어려운 단점이 있기에

 

이동평균선이나 MACD같은 다른 보조지표들을

 

같이 사용하여 매매를 한다면 더 좋습니다.