VR(Volume Ratio) 거래량 비율

 

안녕하세요

 

오늘은 VR (Volume Ratio)에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

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VR거래량 분석이란?

VR은 거래량을 비율로 분석하는 방법으로

 

일정기간동안 가격상승일의 거래량과 주가 하락을

 

거래량 비율로 백분율로 나타낸 지표입니다.

 

​이와 유사한 지표인 OBV는 시작일에 따라

 

수치에 큰 차이가 발생해 절대 수치 자체로서는

 

시세를 판단하거나 과거와 비교하는 것이 불가능하나

 

VR은 누적이 아닌 비율로 분석하여 이러한 단점들을 보완해왔습니다.

 

 

 

계산방법

 

((N일간 상승일 거래량의 합+N일간 변동 없는날 거래량의 합) X 0.5)

VR = --------------------------------------------------------------------------------------- X 100

(( N일간 허럭일 거래량의 합+N일간 변동 없는날 거래량의 합) X 0.5)

 

- 일반적으로 가격 상승일의 거래량이 하락일 보다 많습니다.

 

고로 침체장이 아니라면 VR수치가 높게 나타날 수 있습니다.

 

VR지표는 천장권일 때보다 바닥권일 때 그 신뢰도가 큽니다.

 

그 이유는 상승장에서의 거래량의 하락장에서의 거래량보다 많으므로

 

평상시 150%이상을 유지하나, 강세장의 경우 300% 이상이 통례이고

 

과열 심리로 인해 천장신호를 보일때에도

 

가격은 지속적으로 상승하는 경우가 많습니다.

 

그러나 비율이 10%라는 것은 가격이 상승하고

 

거래량이 하락할 때 거래량이 동일함을 의미하는데

 

70% 이하란 극도의 침체 장세를 뜻하며

 

그러한 확률은 높지 않습니다.

 

즉, 바닥권에서의 신뢰도가 큽니다.

 

다만 해당 지표도 다른 지표와 함께 분석해야 성공률을 높힐 수 있습니다.

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●VR 매수시점과 매도시점 ●

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VR 투자 전략 및 주의 사항

 

1. 비율분석방법

- VR이 150%일 경우면 보통수준이고, VR이 350%를 초과할 경우 단기 과열권입니다.

 

- VR이 70%이하이면 바닥권의 매수시점입니다.

 

 

- VR이 200%이하라면 대체로 상승시 거래량이가격 하락시 거래량의 2배라는 것을 의미합니다.

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2. 다이버전스

 

- 앞의 여러지표에서 설명하였듯이 지표의 저점은 높아지는데

 

가격의 고점은 낮아지는 시점에서는

 

강세 다이버전스로 인식해 매수를 하고

 

반대로 지표의 고점은 낮아지는데

 

가격의 저점은 높아지는 시점에서는

 

약세 다이버전스로 인식하여

 

매도를 하는 방식입니다.

 

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VR과 OBV의 차이점

 

일단 두 보조지표는 계산 방식에서부터 구분되어집니다.

 

OBV는 기본적으로 주가가 상승한 날에 거래량 더해

 

 주가가 하락한 날에 거래량을 뺀 값에 대한

 

누적 값을 차트로 표기한 것 의미합니다.

 

이처럼 지속적으로 기간이 경과할수록

 

누적 거래량에 대한 값을 표기해준다고 이해하면 되겠습니다.

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하지만 VR은 특정 기간안에

 

주가가상승한 날의 거래량과

 

주가가하락한 날의 거래량 비율을 계산한것입니다.

 

이 계산식대로 주가가 상승하여 거래량이 많이 발생된다면

 

VR은 양의 수를 보여줄 것이며

 

많은 거래량을 동반한 주가의 하락이 발생한다면

 

VR은 다시 적은 수를 보여줄 것입니다.

 

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VR은 조 그랜빌(Joe Granville)이 만든 OBV 지표를 월가에서

 

조금 더 보완하여 만들어낸 지표입니다.

 

OBV지표의 존재를 메이저들과 큰손들에게 널리 알려지면서

 

이에 따른 파훼법이 나오기 시작하였습니다.

 

월가 사람들은 연구를 통하여 누적거래량보다

 

더 직관적이고 신뢰성이 있는 지표가 필요하게 되었습니다.

 

VR은 '거래량의 비율'을 통해 누적으로 쌓이는 거래량보다

 

신뢰성이 있고 확실한 방법으로 매매시점을 퐉할 수 있게 되었습니다.

 

지금도 VR은 널리 쓰이는 보조지표이지만 항상 맞는것은 아닙니다.

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위 사진은 설명과 다르게 VR지표에서

 

침체권인 70%를 돌파하였지만

 

주가는 계속해서 하락을 하고 있습니다.

 

결국 VR지표만 참고하여 거래를 하게 될 경우

 

방향성 없는 거래를 하게 될 가능성이 있습니다.

 

꼭 다른 보조지표와 이슈를 함께 볼 필요가 있으며

 

현재 진행중인 추세가 상승추세인지 하락추세인지

 

꼭 반드시 확인하시길 바랍니다.