정실장의 해외선물

안녕하세요 오늘은 TED스프레드 (TED Spread)에 대해 알아보겠습니다. TED스프레드(TED Spread) TED 스프레드(TED Spread)는 금융 시장에서 중요한 지표 중 하나로 사용되며, 금융 시장의 안정성과 리스크를 측정하는 데 도움을 주는 수치입니다. TED 스프레드는 정부 채권과 미국 연방준비제도(Federal Reserve)에서 대출하는 금리 간의 차이를 나타냅니다. TED 스프레드의 의미 TED는 "Treasury-Eurodollar"의 약자입니다. "Treasury"는 미국 정부 채권을 나타내고, "Eurodollar"는 미국 외의 은행이 유럽 시장에서 달러를 대출하고 거래하는 금융 상품을 나타냅니다. TED 스프레드는 이 두 금리 간의 차이로, 미국 정부 채권의 금리와 미국 외..

안녕하세요 오늘은 상향틱 룰 (업틱 룰, up-tick rule)에 대해 알아보겠습니다. 상향틱 룰 (업틱 룰, up-tick rule) 상향틱 룰은 주식 시장에서 주가가 상승하고 있는 상황에서만 주식을 공매도할 수 있는 규제적인 규칙을 의미합니다. 이 규칙은 주가 하락 시 주식의 대규모 공매도를 제한하고 시장의 안정성을 유지하기 위해 도입되었습니다. 이 규칙은 주식시장의 투기 및 악의적인 거래를 억제하려는 목적을 가지고 있으며, 투자자 보호와 시장의 원활한 운영을 위해 사용됩니다. 업틱(Up-Tick) 규칙 상승하는 주가에서만 주식을 공매도할 수 있습니다. 즉, 최종 체결가격이 이전 거래에서의 최종 체결가격보다 높아야 합니다. 이것은 주가가 상승하는 동안에만 공매도 주문을 허용한다는 원칙입니다. 제로 ..

안녕하세요 오늘은 커피출레이션(Capitulation)에 대해 알아보겠습니다. 커피출레이션(Capitulation) 커피출레이션은 금융 시장에서 사용되는 중요한 용어 중 하나로, 특히 주식 시장에서 자주 언급되는 용어입니다. 이 용어는 주식 시장에서 투자자 또는 트레이더가 어떤 이유로 인해 불안정한 시장 상황 또는 큰 손실을 겪고 나서 결국 포기하고 투자 자산을 매도하는 현상을 가리킵니다. 커피출레이션은 종종 패닉 세일(Panic Sale) 또는 패닉 제기로도 불립니다. 커피출레이션의 특징 매도 과정 커피출레이션은 주로 매도 과정으로 나타납니다. 투자자들은 자신의 주식 포지션을 빠르게 처분하고 시장에서 나오려고 합니다. 이로 인해 대량의 주식이 시장에 공급되고 주식 가격이 급락할 수 있습니다. 감정적 스..

안녕하세요 오늘은 해외선물 미결제약정(Open Interest)에 대해 알아보겠습니다. 미결제약정(Open Interest) 미결제약정은 금융 시장에서 매우 중요한 지표 중 하나로, 선물 시장의 활용 및 투자 판단에 큰 영향을 미치는 개념입니다. 미결제약정은 투자자와 시장 참가자에게 현재의 시장 상황과 향후 동향을 파악하는 데 도움을 주며, 이해하고 활용하는 것은 투자 및 거래 전략을 개발하는 데 도움이 됩니다. 미결제약정의 정의 미결제약정(Open Interest)은 특정 선물 계약에 대한 아직 청산되지 않은 포지션(거래) 수를 나타냅니다. 다시 말해, 미결제약정은 이미 선물 계약을 매수자와 매도자 간에 체결했지만 아직 이루어지지 않은 거래의 총합을 나타냅니다. 미결제약정의 종류 매수미결제약정 투자자가..

안녕하세요 오늘은 해외선물 스프레드 거래의 종류에 대해 알아보겠습니다. 해외선물 스프레드 거래는 금융 시장에서 주로 사용되는 전략 중 하나로, 두 개 이상의 선물 계약을 동시에 매매하여 가격 차이를 활용하는 전략입니다. 이러한 전략은 주가, 이자율, 원자재, 외환 등 다양한 자산에서 사용됩니다. 품목 간 스프레드 (Intercommodity Spread) 품목 간 스프레드는 서로 다른 거래소나 시장에서 거래되는 두 개 이상의 선물 계약 간의 가격 차이를 활용합니다. 예를 들어, 시카고 거래소(CME)에서 거래되는 S&P 500 선물과 런던 국제 선물 거래소(LIFFE)에서 거래되는 유로스톡스 50 선물 간의 가격 차이를 이용할 수 있습니다. 이러한 스프레드 거래는 국제적인 시장 간의 가격 편차를 활용하여..

안녕하세요 오늘은 해외선물과 경제 이벤트의 연관성에 대해 알아보겠습니다. 해외선물 시장과 경제 이벤트 간의 연결은 금융 시장을 이해하고 효과적으로 거래 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다. 이 연결은 세계 경제의 거대한 퍼즐 조각 중 하나로, 경제 이벤트가 글로벌 선물 시장에 미치는 영향을 예측하고 이를 활용하는 것이 투자자에게 큰 이점을 제공할 수 있습니다. 경제 이벤트의 유형 경제 이벤트는 크게 정책적 이벤트와 경제 지표 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 정책적 이벤트 중앙 은행의 금리 결정 중앙 은행은 금리를 조절하여 통화량을 조절하며 이는 환율과 선물 시장에 영향을 미칩니다. 금리 인상은 국내 통화의 가치를 높일 수 있으며, 이는 해당 국가의 선물 시장에 영향을 줄 수 있습니다 정부 경제 ..

안녕하세요 오늘은 스위칭매매(Switching)에 대해 알아보겠습니다. . 스위칭(Switching)매매 먼저 스위칭이란'교체', '갈아타기' 등의 의미로 이해하시면 됩니다. 해외선물은 매수와 매도 포지션 둘 다 있기 때문에 현재가격에 비해 미래가치가 오를지에도 투자를 할 수 있고 내릴지에도 투자를 할 수 있습니다 따라서 해외선물에서 스위칭 매매는 매수나 매도로 진입한 이후 손절이 나는 경우와 동시에 바로 매도나 매수로 전환하는 매매기법이라 볼 수 있습니다. 스위칭 하는 순간에 큰 손실을 예방하기 위함이고 바로 추세로 전환하여 수익을 더 많이 만들기 위해서 꼭 필요한 기술로 바탕이 됩니다. 반대로 적절한 타이밍을 제때 맞추지 못하면 손실로 이어질 수 있습니다. 시장의 흐름은 예측을 할 뿐 100% 맞지 ..

안녕하세요 오늘은 해외선물 거래와 리스크 관리에 대해 알아보겠습니다. 해외선물거래와 리스크관리 해외선물거래는 금융시장에서 주식, 원자재, 화폐 등의 자산에 대한 미래 계약을 말하며 이러한 거래는 투자자에게 리스크 관리를 위한 중요한 도구로 사용됩니다. 이러한 해외선물거래를 통해 투자자들은 가격 변동성에 대한 리스크를 제어하고 수익을 창출하거나 헤지할 수 있습니다. 해외선물거래의 주요 목적 중 하나는 헤지(Hedge)이며 기업이나 투자자들은 시장 변동성으로 인해 발생할 수 있는 리스크를 줄이기 위해 해외선물거래를 활용합니다. 예를 들어, 기업은 외환 선물을 통해 향후의 환율 변동에 대비할 수 있으며 이를 통해 기업은 화폐 가치의 변동에 따른 위험을 최소화하고 예상 수익을 안정화할 수 있습니다. 또 다른 목..

안녕하세요 정실장입니다. 오늘은 미국 국채 (U.S. Treasury Bonds)에 대해 알아보겠습니다. 미국 국채 (U.S. Treasury Bonds)란? 미국 국채는 미국 정부가 발행하는 채권으로 미국 정부의 재정 운영을 위해 발행됩니다. 이는 미국 정부가 국가의 재정 수입을 보충하거나 지출을 위한 자금을 조달하기 위한 수단으로 사용됩니다. 미국 국채는 일정 기간 동안 미국 정부가 돈을 빌리는 것으로 이해할 수 있으며 미국 정부는 이자를 지급하면서 일정 기간 후에 원금을 상환하는 것이 일반적입니다. 미국 국채는 다양한 만기와 이자율로 발행되며 투자자들은 국채를 구매함으로써 정부에 돈을 대여하고 그에 대한 이자 수익을 얻을 수 있습니다. 미국 국채는 일반적으로 안전하고 신용 등급이 높아 안전자산으로 ..

안녕하세요 정실장입니다. 오늘은 VIX지수(Volatility Index)에 대해 알아보겠습니다. VIX지수(Volatility Index)란? VIX는 주식 시장의 변동성을 측정하는 지수로 미국 주식 시장의 변동성을 파악하기 위해 사용됩니다. VIX지수는 1993년에 시카고 옵션 거래소에서 도입되었으며 현재는 CBOE 복합 지수로 알려져 있습니다. VIX 지수는 S&P500 지수 옵션 시장의 옵션 가격을 기반으로 계산됩니다. S&P 500은 미국 주식 시장에서 가장 큰 규모를 가진 500개 기업의 주식으로 이루어진 지수이며 VIX는 S&P 500 지수 옵션 시장에서 기대되는 변동성을 추정하여 지수로 표현한 것입니다. 위에 설명한대로 VIX 지수는 주식 시장의 변동성을 측정하는 도구로 활용될 수 있습니다..