안녕하세요 오늘은 VaR(Value-at-Risk)에 대해 알아보겠습니다. VaR(Value-at-Risk) VaR는 금융 분야에서 사용되는 위험 관리 도구로 특정 기간 동안의 잠재적 손실을 측정하는 방법입니다.투자 포트폴리오나 금융 상품의 손실 위험을 정량화하고 예측하기 위해 사용되며일정 신뢰 수준에서 발생할 수 있는 최대 예상 손실을 나타냅니다.VaR의 주요 특징과 사용 방법은 다음과 같습니다신뢰 수준과 시간 VaR은 주로 1일 기간을 사용하며 일반적으로 95% 또는 99%와 같은 신뢰 수준으로 정의됩니다. 예를 들어, 95% 신뢰 수준의 VaR은 특정 기간 동안 100만 달러를 투자한 경우, 5%의 확률로 100만 달러를 초과하는 손실이 발생할 수 있다는 것을 의미합니..
